锁定上下文
记录标的、分析日期、模型、供应商与推理参数，让后续输出属于同一次研究运行。
Method / 01
结论优先呈现，证据始终可追溯。
SignalWeave 不把多角色输出混成一段答案。它先固定研究上下文，再让观点相互检验，最后由 Portfolio Manager 在同一运行记录中形成可审计结论。
- 01结论与执行摘要
- 02动作、仓位与风险边界
- 03核心依据与反方风险
- 04可展开的完整报告
一次运行，四个明确阶段。
每个阶段只承担自己的职责。界面展示阶段状态和角色交接，完整论证留在对应报告中，避免把冗长内部推理当作产品输出。
并行研究
市场、社交、新闻与基本面角色分别完成专业输入，不用单一叙事替代证据分工。
对抗审查
Bull 与 Bear 对关键假设进行反向检验；只有后端明确返回时才呈现量化权重。
组合决策
Trader 转译执行约束，Portfolio Manager 汇总评级、动作、仓位与风险边界。
可信度来自约束，而不是口号。
输出层主动区分“已返回”“可提取”和“未提供”。缺失数据不会被评级、角色常识或界面示例补齐。
只呈现明确值
Action、Position sizing、Entry、Stop loss、置信度与数据状态均来自结构化字段或报告中的明确标签。
安全的有限 Markdown
标题、段落、列表、粗体与行内代码由 DOM 节点构建；不执行报告中的 HTML，也不引入外部解析库。
渐进披露
默认界面优先支持快速扫描；完整报告仍可读取，但不会把决策区重新撑成文字墙。
角色交接有清晰契约。
每个角色的价值不在于输出更多文字，而在于为下游决策提供可辨认的输入。
| 角色 | 核心职责 | 交给下一层的内容 |
|---|---|---|
| Analyst Team | 分域检查市场、情绪、新闻与基本面 | 证据、来源状态与专业判断 |
| Bull / Bear | 验证增长逻辑并挑战关键假设 | 支持依据、下行风险与可选权重 |
| Trader | 把研究分歧转换为执行约束 | 动作、仓位、入场与止损（若提供） |
| Portfolio Manager | 在组合层完成最终审查 | 评级、执行摘要、核心依据与风险 |
研究边界
- 工作台不执行订单，也不承诺收益。
- 角色输出属于研究过程，不等同于投资建议。
- 缺失的市场数据、置信度或交易参数保持缺失状态。
- 最终判断仍需要由具备相应职责的人完成复核。
如果你需要把这套方法应用到现有研究流程，可先查看服务范围；如果只想验证一次运行，可直接返回工作台。
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